На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основы ссудных операций коммерческого банка

Реферати > Різне > Основы ссудных операций коммерческого банка

- порядок идентификации, анализа и оценки кредитных рисков;

- мероприятия по их ограничению, снижению и предупреждению;

- мониторинг уровня принятых ОАО «МБРР» рисков;

- контроль соблюдения установленных процедур и принятых решений;

- составление и анализ отчетности о принятых ОАО «МБРР» рисках.

При оценке кредитного риска контрагента ОАО «Московский Банк Реконструкции и Развития» учитываются факторы, отражающие организационную структуру, кредитную историю и деловую репутацию, финансовое состояние, эффективность системы управления, позиции на рынке, перспективы развития, производственное оснащение, использование современных технологий, региональные, социально-экономические факторы и др. Одним из основных инструментов ограничения кредитного риска является установление лимитов на основные группы контрагентов и отдельные операции ОАО «МБРР».

Для оценки организации системы управления рисками в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 16 января 2004 г. N 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания» можно рассчитать показатель организации системы управления рисками (ПУ4). Для этого необходимо ответить на вопросы, приведенные в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Оценка организации системы управления рисками ОАО «МБРР»

Наименование вопроса

Ответ

Вес

Балл

1

2

3

4

Имеются ли в банке подразделения, ответственные за оценку уровня принимаемых рисков, независимые от подразделений банка, осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь

ДА

1

1

Имеется ли у банка отчетность, используемая органами управления банка для принятия управленческих решений и обеспечивающая их на постоянной (ежедневной) основе информацией о текущем состоянии банка, принятых рисков

ДА

2

1

Имеются ли у банка утвержденные уполномоченным в соответствии с учредительными документами банка органом управления банка внутренние документы управления основными рисками, присущими деятельности банка (кредитным, рыночным, валютным, риском потери ликвидности,

операционным)

ДА

1

1

Выполняются ли утвержденные внутренние документы

 

2

1

Существуют ли утвержденные уполномоченным в соответствии с учредительными документами банка органом управления банка внутренние документы оценки основных рисков, присущих деятельности банка (кредитного, рыночного, валютного, риска потери ликвидности,

операционного)

ДА

1

1

Проводятся ли на постоянной основе оценки основных рисков, присущих учредительными документами банка органом управления банка внутренние деятельности банка (кредитного, рыночного, валютного, риска потери деятельности банка (кредитного, рыночного, валютного, риска потери

ДА

1

1

Соблюдаются ли при проведении оценок утвержденные внутренние документы

ДА

2

1

Осуществляется ли банком на постоянной основе контроль за величиной

ДА

1

1

Соблюдаются ли банком установленные лимиты по валютной позиции

ДА

1

1

Позволяет ли система управления рисками банка ограничивать риски банка уровнем, соответствующим удовлетворительной оценке групп показателей финансовой устойчивости, предусмотренных Указанием ЦБ РФ

ДА

3

1

Суммарная оценка системы управления рисками ОАО «МБРР» равна:

ПУ = Сумма (балл х вес ):Сумма вес (3.6)

Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки качества управления рисками признается удовлетворительной в случае, если оценка системы управления рисками и службы внутреннего контроля меньше либо равна 2,3 балла.

ПУ = (1*1+2*1+1*1+2*1+1*1+1*1+2*1+1*1+1*1+3*1)/10 = 1,6

В основном (95%) выданные ОАО «МБРР» ссуды относятся к первой группе риска, то есть являются ссудами без признаков проблемности. Политика ЦБ и собственная лимитная политика ОАО «МБРР» по отношению к контрагентам регулируют процесс управления рисками. ОАО «МБРР» устанавливает два вида лимитов: балансовый, привязанный к уровню капитала, и индивидуальный на каждого контрагента, зависящий от его финансового состояния. Центральный аппарат Сбербанка России устанавливает лимиты рисков для территориальных банков, а те в свою очередь — для своих низовых звеньев. Сегодня лимиты, установленные для территориальных банков, полностью удовлетворяют потребности клиентов в регионах (на 1 января 2008 года — 56% всей ссудной задолженности по кредитам, предоставленным ОАО «МБРР», приходилось на его региональную сеть).

Помимо структурирования кредитных сделок, ОАО «МБРР» обеспечивает их ликвидными залогами. Кроме того, в ходе экспертизы кредитных заявок совместно с Управлением рисков осуществляется комплексный анализ всех рисков (включая отраслевые, акционерные, производственные, управленческие и др.).

Из положения ОАО «МБРР» «Об организации управления кредитным риском» известно, что управление риском кредитного портфеля ОАО «МБРР» основывается на следующих принципах:

- комплексный характер оценки – охватывает все стороны кредитной банковской деятельности, с целью установления истинного уровня кредитного риска Банка и выработки необходимых мер по его регулированию;

- системность экономических и неэкономических показателей кредитоспособности заемщика, определяющих степень риска. При комплексной оценке риска кредитного портфеля, необходимо комбинировать финансовые показатели анализа кредитоспособности заемщика с информацией полученной во время индивидуальной беседы с потенциальным заемщиком;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 
Версія для друкуВерсія для друку   


загрузка...