На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основы ссудных операций коммерческого банка

Реферати > Різне > Основы ссудных операций коммерческого банка

- принцип динамизма оценки факторов риска в предшествующих периодах и прогнозирование их влияния на перспективу, адекватность реакции. Суть данного принципа сводится к тому, что Банк должен быстро реагировать на внешние и внутренние изменения, которые выражаются в увеличении риска кредитного портфеля, и вовремя применить необходимые методы его регулирования;

- оценка риска кредитного портфеля Банка должна быть объективной, конкретной и точной, т.е. базироваться на достоверной информации, а выводы и рекомендации по повышению качества кредитного портфеля должны обосновываться точными аналитическими расчетами.

Основываясь на указанных принципах, должна достигаться основная цель управления кредитным риском - повышение качества кредитного портфеля ОАО «МБРР» путем минимизации его риска.

Минимизация риска (иначе называемая регулированием риска) - это принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости ОАО «МБРР». Этот процесс управления включает в себя: прогнозирование рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Для принятия эффективных управленческих решений нужно наиболее точно оценить и спрогнозировать уровень кредитного портфельного риска, так как при максимально возможном определении и прогнозировании уровня риска кредитного портфеля ОАО «МБРР» может применить адекватные методы регулирования с целью минимизации такого риска, и соответственно повысить качество кредитного портфеля ОАО «МБРР».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить степени риска кредитных операций, входящих в состав кредитного портфеля ОАО «МБРР»;

- прогнозировать уровень риска кредитного портфеля ОАО «МБРР» с целью принятия адекватных методов его регулирования;

- сократить в структуре кредитного портфеля ОАО «МБРР» доли нестандартных кредитов в пользу стандартных путем разработки эффективного механизма регулирования риска кредитного портфеля ОАО «МБРР»;

- снизить рискованность кредитного портфеля ОАО «МБРР» и поддерживать приемлемые соотношения прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами ОАО «МБРР».

Управление кредитным риском ОАО «МБРР» состоит из следующих этапов: оценка кредитного риска; мониторинг кредитного риска; регулирование кредитного риска.

Цели и задачи управления кредитным риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами: система пограничных значений (лимитов); система полномочий и принятия решений; информационная система; система мониторинга; система контроля.

Важнейшим вопросом для ОАО «МБРР» является оценка и регулирование рискованностью кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного управление кредитной деятельностью Банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска.

Методология оценки риска кредитного портфеля банка предусматривает: качественный анализ совокупного кредитного риска ОАО «МБРР» заключается в идентификации факторов риска (выявлении его источников) и требует глубоких знаний, опыта и интуиции в этой сфере деятельности. Говоря о качественной оценке кредитного портфеля ОАО «МБРР», следует также учитывать наличие связанного кредитования и концентрацию кредитного риска; количественную оценку риска кредитного портфеля ОАО «МБРР», что предполагает определение уровня (степени) риска. Степень кредитного риска является количественным выражением оценки ОАО «МБРР» кредитоспособности заемщиков и кредитных операций.

Качественная и количественная оценка кредитного портфельного риска проводится одновременно, с использованием таких методов оценки риска кредитного портфеля ОАО «МБРР» как: аналитический, статистический и коэффициентный.

Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка, предусматривает одновременное проведение количественной и качественной оценки кредитного риска.

Оптимальной методикой количественной оценки риска кредитного портфеля ОАО «МБРР» является методология оценки степени риска кредитного портфеля ОАО «МБРР». Это математическая процедура для структуризации и иерархического предоставления множества показателей, которые определяют фактический уровень риска и предоставляют возможность выбрать эффективные методы его регулирования.

В целях предупреждения возможности повышения уровня кредитного риска Банк проводит мониторинг кредитного риска.

Мониторинг кредитного риска осуществляется как в разрезе отдельного заемщика, так и в целом по кредитному портфелю ОАО «МБРР».

Мониторинг кредитного риска в разрезе отдельного заемщика на постоянной основе осуществляют сотрудники кредитующего подразделения Банка в соответствии с «Положением о порядке формирования Банком резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Мониторинг кредитного риска в целом по кредитному портфелю Банка не постоянной основе осуществляет сотрудник Организационно-контрольного отдела.

В целях мониторинга кредитного риска по кредитному портфелю Банк использует систему индикаторов уровня кредитного риска - показатели, которые теоретически или эмпирически связаны с уровнем кредитного риска, принимаемого Банком.

Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее функционирование управления кредитным риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления.

В ОАО «МБРР» разработана и внедрена информационная система для сбора и анализа информации о состоянии кредитного риска.

Информационная система о состоянии кредитного риска является частью информационной банковской системы «Мониторинг банковских рисков», на основании которой осуществляется оценка, управление и мониторинг банковских рисков, присущих деятельности Банка, на консолидированной основе.

Основными задачами информационной системы являются: обеспечение органов управления ОАО «МБРР» и руководителей структурных подразделений объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих решений; формирование достоверной отчетности.

Основным направлениями регулирования риска кредитного портфеля является разработка и реализация мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ним потерь. Это предполагает создание стратегии управления кредитным риском, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития ОАО «МБРР» и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

Диверсификация кредитного портфеля ОАО «МБРР» осуществляется путем распределения ссуд по различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, по отраслевому признаку.

Контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению кредитным риском осуществляется в рамках системы внутреннего контроля. Субъектами, осуществляющими контроль, являются Совет директоров банка, Правление банка, Служба внутреннего контроля, Организационно-контрольный Отдел, а также руководители всех структурных подразделений банка, решения которых влияют на уровень кредитного риска.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 
Версія для друкуВерсія для друку