На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Реферати > Банківська справа > Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Отже, з метою досягнення збалансованого, диверсифікованого кредитного портфеля слід уникати високих ризиків. На доповнення визначення гранично припустимого рівня ризику на одного позичальника банк може переглядати обсяг максимально припустимої загальної суми кредитного портфеля та величину коефіцієнта достатності капіталу (співвідношення суми кредитів до власного капіталу банку). Аби запобігти високому кредитному ризикові, варто застосовувати, для прикладу, наступні проміжні ліміти (з урахуванням максимального ліміту на загальну суму кредитів):

1. Кредити на придбання, розвиток або будівництво комерційних та житлових будинків, іпотечні позики на купівлю будинків і квартир (за винятком першого або другого будинку чи квартири, в якій планує проживати позичальник), не повинні перевищувати 100% власного капіталу банку.

2. Споживчі позики -- не більше 150% власного капіталу банку.

3. Кредити комерційним підприємствам не повинні перевищувати 500% власного капіталу банку.

4. Кредити торгівельним та збуто-постачальницьким організаціям не повинні перевищувати 350% власного капіталу банку.

5. Іпотечні кредити (сукупні іпотечні кредити) не повинні перевищувати 150% власного капіталу банку.

6. Позики на лізинг техніки, обладнання не повинні перевищувати 350% власного капіталу банку.

Звичайно, тут наведені умовні межі кредитування. Кожен банк встановлюватиме свої межі, керуючись власною кредитною політикою.

У зарубіжній банківській практиці зазначається, що банкіри несуть відповідальність стосовно кредитних ризиків та якості кредитного портфеля лишень у двох головних аспектах -- це вміння долати ризик (знання) та здатність приймати правильні управлінські рішення (менеджмент). Ці та інші фактори постійно знаходяться у полі зору банкіра в процесі реалізації кредитної політики комерційного банку у взаємовідносинах з позичальниками, аналізу кредитних ризиків. Але управління якістю кредитного портфеля передбачає не тільки моніторинг, відслідковування перебігу подій, а й вжиття необхідних заходів подолання негативних наслідків.

Коректуючі заходи банку щодо позичальників можуть включати:

- проведення переговорів щодо умов погашання боргу;

- зниження рівня заборгованості за рахунок кращого управління оборотним капіталом;

- залучення консультантів (з технічних, маркетингових або фінансових питань);

- продаж активів;

- рефінансування активів;

- рекомендації про зміну обслуговуючого банку, підтримку з боку держави, отримання додаткового забезпечення;

- компроміс;

- надання відстрочення з умовою ретельного контролю за діяльністю позичальника (проведення регулярних зустрічей та отримання точної фінансової інформації).

Подібного роду аналіз дозволяє банкам більш обгрунтовано підходити до визначення оптимального резерву на покриття безнадійних боргів і, відповідно, проводити економічно виважене управління якістю портфеля кредитів.

Управління кредитним ризиком у формалізованому виді знаходить своє відображення в реалізації кредитної політики банку у вигляді наступних напрямів підвищення якості позик:

а) аналізу кредитоспроможності клієнта банку;

б) надання переваги мінімальному рівневі ризику (банк повинен надавати лишень ті позики, щодо яких у нього немає сумнівів у їх погашанні за номінальною вартістю);

в) визначення плати за ризик (класифікація позик в залежності від рівня ризику, визначення ціни кредиту у відповідності до необхідності покриття ризику);

г) використання різних прийомів та методів страхування кредитів та кредитних ризиків, включаючи хеджування на страховому ринку з використанням кредитних форвардних, ф'ючерсних контрактів, опціонів, свопів.

В останні роки при розробці кредитної політики в галузі ризик-менеджменту комерційні банки аналізують сукупний ризик з точки зору так званого портфельного підходу. Позики банку можуть розглядатися як портфель ризикових активів, доходи за якими будуть відрізнятися залежно від ступеня притаманного їм ризику. Сукупний ризик портфеля зменшуватиметься, якщо банк може диверсифікувати свої кредитні активи або провести інші заходи мінімізації ризику.

Портфельна диверсифікація "працює" на зменшення ризику лишень у тому разі, якщо ризик несплати за однією позикою не залежить від ризику несплати за іншою, але нерідко трапляється саме так, щ всі несплати -- це ланки одного ланцюга. Наприклад, ризик несплати у географічно або "ідеологічно" близьких позичальників може бути коригованим із-за економічної відсталості регіону, стихійних лих, галузевого ризику внаслідок моноспеціалізації регіону тощо. Такого роду залежність між позичальниками ускладнює для банку завдання оцінки ризику кредитного портфеля, але зовсім не заперечує переваг кредитної диверсифікації.

Щодо підвищення якості кредитного портфеля, привабливою видається ідея ранжування кредитів, тобто методу систематичної та об'єктивної класифікації позичкового портфеля згідно з характеристиками якості та ризику.

Основні цілі ранжування кредитів:

1) підвищення ефективності позичкових операцій;

2) покращення якості портфеля за рахунок:

- використання попереджувальних сигналів;

- покращення управлінської інформації та контролю;

- визначення стандартів та встановлення меж відповідальності.

3) створення основ для управлінських рішень.

Найважливішими факторами, за якими здійснюватиметься ранжування кредитів, є стан звітності, інформація про стан справ позичальника та його рахунків, стосунки з клієнтами, наявність забезпечення. Аби убезпечити себе від явно безповоротних позик, банк повинен будувати свою роботу з клієнтами, використовуючи дві аксіоми, перевірені часом:

1. Займатися кредитуванням переважно тих галузей, в яких у банку вже накопичений значний досвід.

2. Не надавати позики поза межі обслуговуваного регіону.

Враховуючи наведенi можливi причини виникнення проблемних позик, банк апрiорно може визначити напрями кредитної дiяльностi, в яких ризик неповернення грошових засобiв є найбiльш високим, та згрупувати їх для контролю ризиковостi кредитного портфелю, наприклад, таким чином:

1) кредити суб'єктам пiдприємницької дiяльностi для початку їх бiзнесу, де обсяг позик є непропорцiйно високим порiвняно з власними iнвестицiями позичальникiв;

2) кредити для спекулятивних угод з товарними та фондовими цiнностями;

3)кредити для операцiй з нерухомiстю для власникiв пiдприємств з обмеженими власними ресурсами;

4) кредити для пiдтримання значного залишку на розрахунковому рахунку позичальника без достатнього капiталу та застави;

5) кредити пiд проекти з ризиком морального старiння;

6) кредити пiд низьколiквiднi цiнностi тощо.

Отже, підсумовуючи питання підвищення якості кредитного портфеля банку, зазначимо, що вміле та ефективне управління портфелем позик досягається шляхом:

* застосування виваженої, конкретно визначеної та обгрунтованої системи показників (коефіцієнтів), спроможних дати оцінку ступеня якості та ризику;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат