На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ \"Укрсиббанк\")

Реферати > Банківська справа > Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ \"Укрсиббанк\")

2. Система управління ризиком репутації повинна включати таке:

політику і положення щодо управління ризиком репутації, які мають бути розглянуті та затверджені відповідно до обраної банком форми корпоративного управління. Ці політика і положення повинні періодично переглядатися, як це передбачено в главі 2 розділу III цих Методичних рекомендацій, та охоплювати стандарти роботи з клієнтами та іншими зовнішніми сторонами, роботи з інформацією та наймання персоналу із відповідною позитивною репутацією;

інформаційну систему управління (форми звітності, схема документообігу тощо) для спостережної ради, правління або профільних колегіальних органів банку щодо моніторингу уразливості всіх видів діяльності банку до ризику репутації;

процес контролю за репутацією клієнтів банку для уникнення контактів із клієнтами із незадовільною репутацією, що (контакти) можуть негативно вплинути на репутацію самого банку.

Компоненти системи управління ризиками щодо юридичного ризику:

1. Система управління юридичним ризиком банку складається із регламентних документів - політик, положень, процедур, процесів тощо, які затверджуються відповідно до обраної форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.

2. Система управління юридичним ризиком повинна включати таке:

політику і положення щодо контролю за юридичним ризиком, які мають бути розглянуті та затверджені відповідно до обраної банком форми корпоративного управління. Ці політика і положення повинні періодично переглядатися;

систему визначення й оцінки дотримання банком вимог усіх законів України, нормативно-правових актів Національного банку та інших державних органів;

методику оцінки легітимності та прийнятності відносин із клієнтами та контрагентами, у тому числі процедури оцінки легітимності контрактів і угод;

процес моніторингу змін у законодавстві України, які можуть вплинути на фінансовий стан банку або спричинити зміну параметрів його роботи;

процес моніторингу всіх судових справ, ініційованих банком або проти банку;

систему звітності для здійснення моніторингу рівня юридичного ризику для всіх видів діяльності банку.

Компоненти системи управління ризиками щодо стратегічного ризику:

1. Система управління стратегічним ризиком банку складається із регламентних документів - політик, положень, процедур, процесів тощо, які затверджуються відповідно до обраної ним форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.

2. Система управління стратегічним ризиком повинна включати таке:

процес стратегічного планування, що враховує характер ризиків діяльності банку та потенційну дохідність від операцій, які наражають банк на ризик. Метою стратегічного планування є створення стратегічного плану, який оновлюється щорічно відповідно до змін ринкових умов і визначає потреби банку у фінансових, операційно-технологічних та кадрових ресурсах, а також юридичного супроводження і у разі потреби включає кількісні параметри ризику разом з іншими фінансовими параметрами;

оцінку нових стратегічних ініціатив порівняно з діючим стратегічним планом і наступний моніторинг виконання поставлених завдань або змін, які дають підстави для перегляду нової ініціативи або існуючого стратегічного плану.

Для підвищення ефективності управління стратегічним ризиком рекомендується додаткове розроблення аналітичного процесу [схожого на процес SWOT (визначення сильних та слабких сторін, загроз і можливостей)] для визначення економічних загроз для банку.

Сучасні методи управління банківськими ризиками, застосовуємі вітчиз-няними банками, в основному, директивно встановлені Національним банком України та розподіляються на [6]:

- непряме регулювання ризиків нормативним регулюванням співвідно-шення власного капіталу та окремих агрегатів активних та пасивних операцій банку, при якому власний капітал банку вважається основним страховим ре-зервом для відшкодування можливих втрат залучених коштів клієнтів банку та інших банків;

- заставне забезпечення за рахунок активів позичальників сум виданих кредитів;

- створення за рахунок прибутку банку спеціальних резервів на відшко-дування можливих втрат від активних операцій – кредитних операцій, операцій з цінними паперами, дебіторської заборгованості за операціями, ненадходження нарахованих доходів банку;

- створення обов’язкових резервів забезпечення поточної платоспромож-ності банку за рахунок резервування безготівкових коштів на кореспондентсь-кому рахунку в Національному банку та готівкових коштів в касі банку;

- страхування активів, які не мають заставного забезпечення та, в основ-ному, вкладених в операції з комерційними цінними паперами.

Нормативні показники регулювання діяльності комерційних банків, зас-тосовуємі всіма банками України згідно “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” [6], наведені в табл.1.3 – 1.8 в розрізі ризиків неплатоспроможності, неліквідності, кредитного, інвестиційного та валютного ризиків. В табл.1.4 - 1.8 наведені основні алгоритми методик розрахунку показників ризику (нормативів), які визначають змістовні характеристики, закладені в кожний вид показника.

Таблиця 1.4

Коефіцієнти для аналізу та обмеження ризику неплатоспроможності банку (нормативи власного капіталу банку) [6]

Коефіцієнт

Методика розрахунку

Нормативне значення

1

Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1)

Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу.

Не менше 8,0 млн.євро

2

Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2)

Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень в боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав

не менше 10%

3

Норматив адекватності основного капіталу (Н3)

Показник адекватності основного капіталу банку розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку.

не менше 4%

Базою для розрахунку економічних нормативів Н2 є регулятивний капітал банку. Базою для розрахунку економічного нормативу Н3 є основний капітал банку.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат