– коефіцієнт регресії;
– відхилення фактичних значень доходу
від оцінки (математичного сподівання)
середньої величини доходу в і-тий період.
Існують різні способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішим, найуніверсальнішим є метод найменших квадратів[6]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресії, досягається, коли сума квадратів різниць між фактичними значеннями доходу та його оцінками є мінімальною, що можна записати як
. (3.2)
Відмітимо, що залишкова варіація (3.5) є функціоналом від параметрів регресійного рівняння:
(3.3)
За методом найменших квадратів параметри регресії і
є розв’язком системи двох нормальних рівнянь [89]:
, (3.4)
.
Розв’язок цієї системи має вигляд:
, (3.8)
.
Середньоквадратична помилка регресії, знаходиться за формулою
, (3.5)
Коефіцієнт детермінації для даної моделі
(3.6)
повинен дорівнювати : >0,75 – сильний кореляційний зв’зок, 0,36>
>0,75 - кореляційний зв’язок середньої щільності;
<0,36 - кореляційній зв’язок низької щільності[89].