На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Процес банківського кредитування

Реферати > Банківська справа > Процес банківського кредитування

Процес банківського кредитування

Автор: -- от 16-01-2013, 03:08

Міністерство науки та освіти України

Харківський національний економічний університет

Кафедра банківської справи

Індивідуальне науково-дослідне завдання

З курсу: Гроші та кредит

На тему: «Процес банківського кредитування»

Перевірила:

Виконала:

Пономаренко Е.В. Омельченко О.I.

студентка II курсу 12 групи

факультету ФФ

Новікова О. В.

Харків, 2009

Зміст

Вступ

1. Теоретичні засади дослідження процесу банківського кредитування

1.1. Методи управління кредитними ризиками

1.2. Фінансово-економічна характеристика об’єкту дослідження

2. Діюча система організації та аналізу процесу банківського кредитування

2.1. Аналіз кредитних операцій УкрСиббанку

2.2. Модель оцінки кредитоспроможності позичальника

3. Напрямки удосконалення організації процесу банківського кредитування

3.1. Взаємозв’язок ліміту кредитування та кредитного рейтингу

3.2. Удосконалення системи управління кредитним ризиком з метою підвищення її ефективності

Висновок

Додатки

Список літератури

Вступ

Для економіки сучасної України велике значення має банківське кредитування. У свою чергу, банківське кредитування безпосередньо пов'язане з проблемою управління кредитним ризиком.

Вивчення напрямів підвищення ефективності управління кредитним ризиком є актуальним завданням. Цінність даних досліджень визначається тим, що вони дозволять підвищити кредитоспроможність підприємств, понизити рівень кредитної риски, що сприятиме розширенню сфери банківського кредитування реального сектора і тим самим стабільності економіки і банківської системи країни.

Питання управління кредитним ризиком при різних методах кредитування знайшли віддзеркалення в роботах багатьох учених. Великий вклад до розробки даних питань внесли такі економісти як О.Н. Афанасьева, Г.Н. Белоглазова, І.І. Валенцева, А.Г.Грязнова, В.С. Захаров, Г.Г. Коробова, A.М. Косою, О.І. Лаврушин, П.С. Никольський, М.А. Пессель, Н.І. Сивульський, Н.Г. Тіпенко, Е.В. Тіхомірова, В.М. Усоськин, В.А. Човників та інші; в числі зарубіжних дослідників роботи наступних авторів: К.Дж. Барлтропа, Е.Дж. Долану, Т.У. Коха, Р.Дж. Кемпбелл, Ченга Ф. Лі, А. Майека, Д. МакНотон, Же. Матука, Же Рівуара, Дж. Синки, Джозефа І. Фіннерті та ін.

Основною метою роботи було визначення існуючих методів управління кредитним ризиком, напрямів розвитку та удосконалення управління кредитним ризиком з метою підвищення її ефективності.

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:

- Розглянути існуючи методи управління кредитним ризиком

- Визначити основні показники оцінки фінансового стану позичальника

- Розглянути існуючу систему управління кредитним ризиком на прикладі УкрСиббанку

- Розглянути перспективну діючу модель оцінки кредитоспроможності позичальника

- Дослідити перспективи удосконалення управління кредитними ризиками.

Для досягнення мети та вирішення задач були використані такі методи як: діалектичний метод, що визначає вивчення економічних явищ в їх постійному та взаємопов’язаному розвитку; візуально-графічний метод, для наочності використаних даних; аналіз; синтез; статистичний метод та системний підхід.

Предметом дослідження є система відносин з приводу кредитування, та в процесі управління кредитним ризиком і прийняття рішень надання кредиту.

Об’єктом дослідження є система управління кредитним ризиком, та окремі методи, що використовуються для зниження кредитного ризику.

1. Теоретичні засади дослідження процесу банківського кредитування

1.1. Методи управління кредитними ризиками

Кредитний ризик - ризик невиконання позичальником (контрагентом банку) зобов'язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником відсотків і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не проводитиметься) [4].

До кредитного ризику також відносять ризик такої події, при якій емітент, що випустив боргові зобов'язання виявиться не в змозі виплачувати відсотки по них або основну суму боргу.

Управління ризиком – це сукупність окремих дій спрямованих на керування ризиком, визначення рівня ризику, вибору методів управління і мінімізації.

Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Основним органом управління кредитним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого входить формування кредитної політики, затвердження кредитних політик та процедур, затвердження основних фінансових параметрів кредитної діяльності. Кредитна Рада, Кредитний комітет, Роздрібний кредитний комітет є виконавчими комітетами Правління, до складу яких входять керівники підрозділів, що приймають участь в кредитному процесі: Департаменту клієнтської політики, Департаменту ризик-менеджменту, Юридичного департаменту, Департаменту банківської безпеки та ін.

Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнення — на рівні кожної окремої позички та на рівні кредитного портфеля в цілому.

Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремого кредиту:

- нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

- ризик ліквідності застави;

- моральні та етичні характеристики позичальника.

- До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:

- надмірна концентрація — зосередження кредитів в одному із секторів економіки;

- надмірна диверсифікація, котра призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

- валютний ризик кредитного портфеля;

- недосконала структура портфеля, якщо його сформовано лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;

- недостатня кваліфікація персоналу банку.

Сукупний ризик кредитного портфеля залежить від рівня ризикованості кредитів, з яких його сформовано, а тому для визначення портфельного ризику слід проаналізувати ризик усіх його складових.

До методів управління кредитними ризиками банку більшість вчених відносять такі:

- Уникнення ризику (уникнення від діяльності, що породжує ризик)

- Утримання ризику (прийняття ризику у повному обсязі банком)

- Передача ризику (передача частини ризику страховій організації)

- Зниження рівня ризику (резервування лімітування)

За рівнями виникнення ризику методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи (рис.1.1) [12]:

1) методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту;

2) методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля

банку.

Процес банківського кредитуванняПроцес банківського кредитування

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат