Українські реферати

Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ \"Укрсиббанк\")
Сторінка: 11
Розділ: Банківська справа

Для регіональних підрозділів "УкрСиббанку" встановлені обмеження по розміру кредитів, рішення про надання яких регіональний підрозділ приймає без затвердження у Головному банку. Ці обмеження встановлюються по відношенню до сум окремих кредитних договорів, загального обсягу кредитів, умов окремих програм кредитування.

Оскільки кредитна політика банку містить встановлення пріоритетності якості позичальника над якістю доступного забезпечення, рішення про надання кредиту базується, насамперед, на оцінці кредитоспроможності позичальника. "УкрСиббанк" віддає перевагу найбільш ліквідній формі забезпечення с максимальною вартістю повторної продажі, також банк бере до уваги регіональні фактори при визначенні вартості забезпечення. Банк проводить послідовну політику диверсифікації кредитного портфеля с метою зниження кредитних ризиків.

2. Кредитний ризик при проведенні міжбанківських операцій

"УкрСиббанк" є активним учасником ринка міжбанківських ресурсів. Банк приймає незабезпечені кредитні ризики при проведенні міжбанківських операцій. З метою обмеження подібних кредитних ризиків у Банку встановлюються ліміти для банків - контрагентів на підставі комплексною оцінки фінансового стану, а також вивчення не фінансових факторів, які можуть вплинути на банк-контрагент у цілому. Ліміти на проведення міжбанківських операцій встановлюються Кредитним комітетом банку и переглядаються раз у 3 місяці або терміново, у разі необхідності. При надходженні інформації о погіршенні або можливому погіршенні фінансового стану банку-контрагенту відповідний підрозділ ризик-менеджменту Банку оперативно зупиняє дію кредитного ліміту та інформує про це керівництво "УкрСиббанку".

3. Моніторинг кредитного ризику

Моніторинг кредитного ризику – це комплекс дій банку по отриманню та аналізу інформації о клієнті та кредитній угоді протягом строку дії кредитного договору. Моніторинг дозволяє оперативно реагувати на виникаючі ризики виконання зобов'язань позичальником по кредитній операції та знижає обсяг проблемних кредитів.

Моніторинг кредитної угоди включає:

• моніторинг виконання позичальником умов кредитної угоди, в первую чергу – своєчасності розрахунків по кредиту та відсоткам;

• моніторинг фінансового стану на підставі наданої фінансової інформації (звітності );

• моніторинг цільового використання кредитних коштів, досягнення запланованих показників бізнес-плану /техніко-економічного обґрунтування позичальника;

• моніторинг забезпечення;

• моніторинг не фінансової інформації (юридичні аспекти, репутація позичальника, інше).

Моніторинг кредитних операцій постійно здійснюють всі регіональні підрозділи "УкрСиббанку". Спеціальний контроль якості, як окремих кредитів, так и кредитного портфелю банку здійснює відділ консолідації та портфельних ризиків.

4. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик фінансових втрат, пов'язаний з нездатністю банка своєчасно і в повному обсязі виконати свої зобов'язання. Джерелом ризику ліквідності є розбіжність активів та пасивів банку по строкам погашення. Політика "УкрСиббанку" у сфері управлення ризиком ліквідності, націлена на оптимізацію співвідношення ризику ліквідності та прибутковості здійснюючих банком операцій.

Банк здійснює поточний аналіз та перспективний прогноз стану ліквідної позиції банку, виконує оцінку степені волатильності джерел фінансування, розробляє рекомендації по оптимізації структури активів и пасивів банку. Діюча система управління ризиком ліквідності дозволяє ефективно управляти ліквідною позицією банку, як з точки зору забезпечення безумовного виконання зобов’язань банка, так и з точки зору забезпечення клієнтів необхідними ліквідніми коштами.

Протягом 2007 року Банк постійно дотримувався нормативів ліквідності, що встановлені Національним банком України: норматив миттєвої ліквідності на 01.01.08 р. становив 63,54% (значення, що вимагається НБУ – 20%), норматив поточної ліквідності на 01.01.08 р. становив 81,33% (значення, що вимагається НБУ – 40%), норматив короткострокової ліквідності на 01.01.08 р. становив 38,84% (значення, що вимагається НБУ – 20%).

5. Процентний ризик

В результаті несприятливого коливання на ринку процентних ставок банк наражається на процентний ризик, джерелом якого є дисбаланс активів та пасивів, чутливих до зміни процентних ставок по строкам переоцінки. Позиція дисбалансу потенційно може бути джерелом додаткового прибутку банка, однак може і збільшувати ризик втрат. З метою зниження процентного ризику "УкрСиббанк" використовує комплексну систему управління ризиками, яка базується на оцінці та лімітуванні ризику, створенні стресс-моделей. Результати оцінки та аналіз величини процентного ризику подаються кожного місяця на засідання КУАП, який приймає рішення по зміні процентної політики банка, а також внутрішніх лімітів на рівень процентного ризику. Окрім помісячної оцінки величини процентного ризику, банк здійснює оперативний моніторинг різноманітних показників, які характеризують рівень процентного ризику, які бере на себе банк. Оперативний та регулярний моніторинг величини процентного ризику дозволяє керівництву банку приймати своєчасні та адекватні рішення, спрямовані на запобігання прибутковості операцій банку та дотримання встановлених лімітів процентного ризику. Використання внутрішніх механізмів та процедур дозволяють банку ефективно управляти процентним ризиком та уникати втрат, пов'язаних з даним видом ризику.

6. Валютний ризик

Валютний ризик виникає у результаті несприятливої зміни курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Джерелом ризику є дисбаланс балансових та забалансових вимог та зобов’язань, виражених в одній валюті.

Протягом 2007 року "УкрСиббанк" стабільно дотримувався нормативів відкритої валютної позиції, встановлених Національним банком України. Крім системи контролю валютного ризику у рамках нормативів НБУ, «УкрСиббанк» використовує внутрішню систему оцінки та обмеження величини валютного ризику. Система лімітів включає ліміти валютної позиції у розрізі валют, ліміти валютних позицій у розрізі бізнес-підрозділів, ліміти stop – loss та take-profit. Система внутрішніх лімітів дозволяє комплексно та адекватно управляти величиною валютного ризику з допомогою прийнятих у банку принципів риск-менеджменту.

7. Операційно-технологічний ризик

Операційно-технологічний ризик - це потенційний ризик для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи. Банк здійснює розробку технологічних карт на проведення різноманітних видів операцій, здійснення контролю виконання технологічних процесів Банку.

8.Платоспроможність Банку

Платоспроможність (адекватність регулятивного капіталу) банку - показник, що відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Чим вище значення даного показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку. Норматив платоспроможності (адекватності регулятивного капіталу) встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на вкладників банку. Саме тому Банк, при плануванні та фактичному здійсненні активних операцій, що є ризиковими та впливають на рівень платоспроможності, багато уваги приділяє саме цьому показнику . Так, протягом 2007 року рівень платоспроможності Банку зберігався на достатньому рівні.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-6723-11.html